Se trata de un truco sencillo que funciona en windows Xp (parece que en vista no funciona).
aca se los dejo
1 Haz clic derecho en un lugar vacio del escritorio
2 haz click en nueva/carpeta
3 cuando te pida el nombre presiona Alt+0160 y enter, ya con esto no tendra nombre
4 ya para hacerla totalmente invisible hacemos clic derecho sobre nuestra carpeta sin nombre y nos vamos a propiedades y luego a personalizar y por ultimo a cambiar icono luego entre los iconos de windows buscamos un espacio en blanco y lo seleccionamos - aceptar y listo ya es invisible.
Un tip para que no se pierda guardenla en otra carpeta visible antes de cambiarle el icono...